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尚社讲坛47期:中兴大学陈美源教授论上证50指数早午盘日内累积报酬率之讯息异质性
2019/3/20   点击数:55次  作者:2018级 王晓阳

      2019年3月8日下午,由上海社会科学院研究生院举办的第47期尚社讲坛“上证50指数早午盘日内累积报酬率之讯息异质性”,在上海社科院分部415会议室举行。本期的主讲人是美国伊利诺大学香槟校区经济系博士,台湾地区中兴大学财务金融系教授陈美源。陈美源教授曾任中兴大学管理学院副院长、中兴大学EMBA执行长、中兴大学EMBA上海班创办主任、中兴大学财务金融系主任、中正大学国际经济所教授。他研究的专长是两岸经贸分析、全球经贸分析、经济计量。本次讲座由研究生院院长朱平芳主持。

     陈美源教授首先对上证50指数早午盘的数据资料进行了说明。他通过将连续几天中每一分钟的数据进行横切和竖切,分别进行了历时性和共时性连续函数的数值分析。

      其后,陈教授介绍了自己近些年研究的主要内容。一是台湾自来水智慧即时测漏监控系统。陈教授收集到了600多天的数据资料,每天从零点零分到十一点五十九分有140个数据。通过函数型数据分析的方法,陈教授将准确率从原来的10%提高到50%。二是直播及推送内容智能推荐引擎设计。陈教授期望收集到1800个收视户每一分钟的收视率双向数据,利用金融商品定价模型来确定广告价格。三是高雄市公共自行车。每辆自行车上安装的系统详细记录了每次出行的出发地、到达地、出发时间和到达时间四个数据。对这些数据可以进行连续型函数的数值分析。四是日内股价资料。陈教授将台湾财报中的股票价格编成数据库,研究台湾财报公司的performance与股票价格的关系。他还计划对大陆股市进行相关的研究。五是羽毛球拍传感器讯号流动、与数据分析。在羽毛球拍上安装感应器,收集球拍运行过程中的轨迹、力的大小和扭力等数据。经过数据分析,可以帮助使用者进行健康管理等。

      最后,陈教授为同学们讲授了论文的核心内容。他将每天的收盘价转换为复报酬率,随后进行差分,把每天每分的报酬率累加,将之平滑,使其变成平稳数列。如此便可研究昨天早盘对今天早盘的影响、昨天早盘对昨天午盘的影响、昨天午盘对今天午盘的影响、昨天午盘对今天早盘的影响等。通过连续型函数的数值分析,陈教授对上证50指数早午盘日内累积报酬率的讯息异质性进行了具体研究。

      讲座过程中,同学们积极向陈教授提问,与陈教授进行了深入的交流与探讨,现场气氛十分活跃。陈教授深入浅出的讲解为同学们开拓了视野,提供了新的研究视角,让同学们获益匪浅。

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